Phân Tích Tương Quan Volume Spot & Futures

So sánh tương quan khối lượng giao dịch Spot vs Phái sinh và Vị thế mở (Open Interest) theo thời gian thực từ Binance API

tạo lúc: --

Spot Vol (24h)

$--

Mua: $-- | Bán: $--

Futures Vol (24h)

$--

Mua: $-- | Bán: $--

Tỷ Lệ Futures / Spot

--x

Tỷ lệ Mua/Bán: --

Vị Thế Mở (OI)

$--

-- Coins

Vị Thế Long (OI)

$--

--% OI | vs Spot: --x

Vị Thế Short (OI)

$--

--% OI | vs Spot: --x

Tương Quan Volume (Pearson)

Trạng Thái Thị Trường

Động cơ tính toán phân tích: Toàn bộ dữ liệu được tải và tính toán trực tiếp trên trình duyệt của bạn từ Binance Public API.

Nội dung và phân tích trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo kỹ thuật và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Mọi quyết định đầu tư là trách nhiệm của người đọc.

Cặp Tiền:

Khung:

Real-time WS Live

1. Giá & Volume

Giá & Khối lượng Song hành (Spot vs Futures)

So sánh tổng thanh khoản dòng tiền giao ngay (Spot) và phái sinh (Futures)

Spot Futures

2. Khớp Lệnh Taker

Khối lượng Mua vs Bán Chủ Động (Taker)

Phân tách chi tiết áp lực Mua chủ động (Taker Buy) và Bán chủ động (Taker Sell)

Mua (Buy) Bán (Sell)

3. Net Delta Nến

Net Delta Mua/Bán Ròng (Spot & Futures)

Chênh lệch khối lượng Mua - Bán chủ động (Taker Buy - Sell) từng chu kỳ

Spot Delta Fut Delta

4. Tích Lũy CVD

Hệ số Tương quan Trượt & CVD Taker

Pearson Correlation (14 chu kỳ) và Cumulative Volume Delta tích lũy (phát hiện Phân kỳ CVD)

Corr (ρ) Spot CVD Fut CVD

5. Vị Thế Mở OI

Vị thế mở (Open Interest) & Hành động Giá

Theo dõi tổng lượng hợp đồng phái sinh đang lưu hành (Nhận diện Build-up vs Liquidation)

OI ($)

6. Tỷ Lệ L/S

Phân bổ Vị thế & Tỷ lệ Long / Short

Tỷ trọng tài khoản Long vs Short và tỷ lệ L/S Ratio theo thời gian (Đo lường Crowd Bias)

% Long % Short L/S Ratio

7. Tỷ Lệ F/S

Độ lệch Volume & Tỷ lệ Futures / Spot

Chênh lệch khối lượng (Futures - Spot) và tỷ số khuếch đại đòn bẩy

Delta > 0 F/S Ratio

8. Thanh Khoản Spot

Vị thế Long / Short vs Volume Spot

Đối chiếu quy mô vị thế Long và Short so với thanh khoản thị trường Spot

Spot Vol Long Pos Short Pos

Bảng Thống Kê Chi Tiết Từng Chu Kỳ: BTCUSDT

Dữ liệu đối chiếu chi tiết các chu kỳ nến với phân tách Khối lượng Mua/Bán, Vị thế Long/Short, Ratios và Open Interest

Xem nhanh:

Hiển thị:

Thời Gian & Trạng Thái	Giá & Dải Nến (OHLC)	Spot Vol & Taker Flow	Futures Vol & Taker Flow	Vị Thế Long / Short & Tỷ Lệ	Vị Thế Mở (OI) & Tương Quan

Cẩm Nang Phân Tích & Hướng Dẫn Đọc Lệnh (Order Flow Guide)

Quy Trình 4 Bước Đọc Lệnh Thực Chiến (Order Flow Execution)

BƯỚC 1

Xác Định Lực Khớp Tức Thời

Quan sát biểu đồ Khối lượng Mua vs Bán và Net Delta Nến. Nếu Net Delta dương đậm (Xanh lá) nghĩa là phe Mua đang chủ động đẩy lệnh Market; nếu âm (Đỏ) là phe Bán đang ép giá.

BƯỚC 2

Đối Chiếu Vị Thế Mở (OI)

Kiểm tra biến động OI: Giá tăng mà OI tăng là tiền mới vào mở Long (Long Build-up). Nếu Giá tăng mà OI giảm thì chỉ là Short bị thanh lý/cắt lỗ (Short Liquidation - rủi ro đảo chiều cao).

BƯỚC 3

Phát Hiện Phân Kỳ CVD

Nếu Giá tạo đáy mới thấp hơn nhưng đường CVD tạo đáy cao hơn → Phe Bán bị hấp thụ hoàn toàn bởi lệnh Limit Buy (Tín hiệu đảo chiều tăng mạnh).

BƯỚC 4

Đánh Giá Đòn Bẩy F/S

Tỷ lệ Futures/Spot > 4x cảnh báo thị trường đầu cơ quá mức. Đối chiếu quy mô Long/Short với Spot Vol để phòng ngừa rủi ro bẫy quét thanh lý 2 đầu.

Bảng Tra Cứu Tín Hiệu & Hành Động Đọc Lệnh Nhanh

Trạng Thái	Giá (Price)	Taker Flow	Vị Thế Mở (OI)	Bản Chất Dòng Tiền	Hành Động Khuyến Nghị
Long Build-up	Tăng (↑)	Mua chủ động ↑	Tăng mạnh (↑)	Dòng tiền tổ chức/trader nạp vốn mở vị thế Long mới theo xu hướng	Ưu tiên Buy / Long theo Trend
Short Liquidation	Tăng (↑)	Mua chủ động ↑	Giảm mạnh (↓)	Tăng do phe Short bị ép cắt lỗ hoặc thanh lý cưỡng bức (Hết xăng)	Chốt lời Long, canh Short đảo chiều
Short Build-up	Giảm (↓)	Bán chủ động ↑	Tăng mạnh (↑)	Dòng tiền mở mới vị thế Short ồ ạt, áp lực bán đè giá quyết liệt	Ưu tiên Sell / Short theo Trend
Long Liquidation	Giảm (↓)	Bán chủ động ↑	Giảm mạnh (↓)	Long bị xả thanh lý hàng loạt, giai đoạn rũ bỏ cuối cùng của đợt giảm	Chốt lời Short, canh bắt đáy hồi phục
Neutral	Đi ngang (→)	Cân bằng (≈)	Ít biến động (→)	Dòng tiền cân bằng hoặc đứng ngoài, thị trường tích lũy / chưa rõ xu hướng	Đứng ngoài quan sát, chờ tín hiệu xác nhận

Ý Nghĩa & Chi Tiết Các Chỉ Số Đo Lường

📊 Taker Buy / Sell Volume

Đo lường trực tiếp các lệnh khớp Market. Taker Buy bao gồm mở Long mới + cắt lỗ Short; Taker Sell bao gồm mở Short mới + thanh lý Long.

📈 Cumulative Volume Delta (CVD)

Tích lũy chênh lệch $(\text{Buy} - \text{Sell})$. CVD phân kỳ với giá là chỉ báo sớm đáng tin cậy nhất về việc cá mập đang âm thầm gom hoặc xả hàng.

⚖️ Long / Short Position Ratio

Tỷ lệ tài khoản hoặc vị thế mở Long vs Short. Tỷ lệ lệch trên 70% là tín hiệu thị trường quá nghiêng về một phía (Crowded Trade), dễ xảy ra bẫy quét thanh lý.

📈 Long / Spot Vol Ratio

Đo lường quy mô vị thế Long so với thanh khoản Spot. Tỷ lệ > 3x - 5x cảnh báo thanh khoản Spot có thể không hấp thụ nổi nếu xảy ra chuỗi thanh lý Long đột ngột.

📉 Short / Spot Vol Ratio

Đo lường quy mô vị thế Short so với thanh khoản Spot. Tỷ lệ > 3x - 5x là tín hiệu cảnh báo rủi ro bùng nổ Short Liquidation cực mạnh khi giá đảo chiều tăng.

🔗 Pearson Volume Correlation

Hệ số tương quan khối lượng giữa Spot và Futures (14 chu kỳ). > 0.7 thể hiện dòng tiền thực giao ngay đồng thuận; < 0.3 là dấu hiệu đầu cơ phái sinh đơn lẻ.